Сравнение ONERX с AQEIX
ONERX (One Rock Fund) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ONERX returned 28.30%/yr vs 4.93%/yr for AQEIX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ONERX charges 1.75%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.
Доходность
Сравнение доходности ONERX и AQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONERX показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у AQEIX с доходностью 5.87%.
ONERX
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- 45.70%
- С начала года
- 44.62%
- 1 год
- 66.41%
- 3 года*
- 43.78%
- 5 лет*
- 28.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.97%
AQEIX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 7.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
ONERX One Rock Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ONERX и AQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONERX One Rock Fund | 44.62% | 49.37% | 21.76% | 72.41% | -42.06% | 45.70% | 104.46% |
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.87% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 60.60% |
Correlation
The correlation between ONERX and AQEIX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between ONERX and AQEIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONERX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск
ONERX
AQEIX
Сравнение ONERX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Rock Fund (ONERX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONERX | AQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.93 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 2.98 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONERX и AQEIX
Максимальная просадка ONERX за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONERX и AQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONERX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -54.20% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -7.02% | -24.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.44% | -19.25% | -28.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.44% | -24.51% | -22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | 0.00% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -8.67% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 2.18% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONERX и AQEIX
One Rock Fund (ONERX) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ONERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONERX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.28% | 3.44% | +17.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.23% | 8.62% | +30.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 11.60% | +34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.96% | 16.60% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.30% | 18.06% | +21.24% |
Сравнение комиссий ONERX и AQEIX
ONERX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AQEIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONERX и AQEIX
Дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности AQEIX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.65% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
ONERX One Rock Fund | 16.68% | 24.12% | 0.00% | 0.00% | 10.57% | 28.88% | 18.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONERX and AQEIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONERX has higher volatility (21.28%) compared to AQEIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, ONERX dropped -47.44% vs AQEIX's -54.20%.
ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONERX и AQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор