PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.60%/yr vs 25.62%/yr for XLK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 16.03%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции ONEQ уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 19.60% против 25.62% соответственно.

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between ONEQ and XLK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.92

The correlation between ONEQ and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и XLK

Секторы
ONEQ
XLK

Технологии

50.8%
99.7%

Коммуникационные услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Промышленность

2.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Энергетика

0.6%
0.2%

Технологии

ONEQ
50.8%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
XLK

-

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
XLK

-

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
XLK

-

Промышленность

ONEQ
2.9%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
XLK

-

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
XLK

-

Недвижимость

ONEQ
0.6%
XLK

-

Энергетика

ONEQ
0.6%
XLK
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

ONEQ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.09

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.77

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.04

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

13.55

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.09

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и XLK

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-82.05%

+26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-15.92%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-25.66%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-33.56%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-33.56%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.54%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-34.95%

+27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.74%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и XLK

Текущая волатильность для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) составляет 4.17%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.27%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

16.76%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

20.86%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

24.90%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

24.49%

-2.78%

Сравнение комиссий ONEQ и XLK

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и XLK

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ONEQ and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to ONEQ (4.17%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 19.60% for ONEQ. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 19.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.40% for XLK.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор