PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с WMT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.41%/yr vs 18.81%/yr for WMT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEQ имеют среднегодовую доходность 19.41%, а акции WMT немного отстают с 18.81%.

ONEQ

1 день
2.30%
1 месяц
-4.03%
С начала года
11.95%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.76%
3 года*
24.39%
5 лет*
13.42%
10 лет*
19.41%

WMT

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.99%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.80%
3 года*
31.23%
5 лет*
21.04%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		11.95%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
WMT
Walmart Inc.		3.27%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between ONEQ and WMT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.36

The correlation between ONEQ and WMT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

ONEQ vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.79

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.25

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.20

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

3.42

+5.06

ONEQ vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и WMT

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-77.14%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-15.75%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-21.93%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-25.74%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-25.74%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-14.61%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-14.63%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.51%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и WMT

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.81%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

18.65%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

23.92%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

21.73%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

21.78%

-0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и WMT

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности WMT в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.87%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
WMT
Walmart Inc.		0.84%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and WMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (7.80%) compared to WMT (6.81%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs WMT's -77.14%.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор