PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с SPYG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.36%/yr vs 17.86%/yr for SPYG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 19.36% против 17.86% соответственно.

ONEQ

1 день
0.83%
1 месяц
-1.13%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.74%
1 год
33.89%
3 года*
26.07%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.36%

SPYG

1 день
0.66%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.48%
1 год
29.04%
3 года*
26.72%
5 лет*
15.25%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.15%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.10%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between ONEQ and SPYG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.94

The correlation between ONEQ and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и SPYG

Секторы
ONEQ
SPYG

Технологии

50.8%
52.2%

Коммуникационные услуги

16.7%
16.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.0%

Здравоохранение

5.1%
5.8%

Финансовые услуги

3.1%
8.3%

Промышленность

2.9%
5.0%

Сырьевые материалы

1.0%
0.3%

Коммунальные услуги

0.9%
1.1%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Энергетика

0.6%
0.1%

Технологии

ONEQ
50.8%
SPYG
52.2%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
SPYG
16.7%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
SPYG
8.9%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
SPYG
1.0%

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
SPYG
5.8%

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
SPYG
8.3%

Промышленность

ONEQ
2.9%
SPYG
5.0%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
SPYG
1.1%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
SPYG
0.5%

Энергетика

ONEQ
0.6%
SPYG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

ONEQ vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.77

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.40

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.12

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

8.70

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.77

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и SPYG

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-67.63%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-13.76%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-22.14%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-32.67%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-32.67%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-4.31%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-24.32%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.35%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и SPYG

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.86% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.67%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

13.10%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

16.53%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

21.24%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

20.69%

+1.07%

Сравнение комиссий ONEQ и SPYG

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и SPYG

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ONEQ and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (5.86%) compared to SPYG (5.67%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.36% vs 17.86% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.36% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.48% for SPYG.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.04% for SPYG.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор