Сравнение ONEQ с SPIT
ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ONEQ is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEQ показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
ONEQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 18.95%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEQ и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 12.09% | 2.08% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between ONEQ and SPIT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEQ vs. SPIT — Ранг доходности на риск
ONEQ
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ONEQ c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEQ | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и SPIT
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEQ | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -12.49% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -7.05% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -2.56% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEQ | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 26.27% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 26.27% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 26.27% | -4.49% |
Сравнение комиссий ONEQ и SPIT
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и SPIT
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.86% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEQ and SPIT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.86% for ONEQ.
They also come from different issuers: Fidelity and F/m Investments. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для ONEQ и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор