PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с PBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEQ returned 13.39%/yr vs 12.60%/yr for PBUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 8.10%.

ONEQ

1 день
-2.25%
1 месяц
-2.78%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.24%
1 год
31.59%
3 года*
24.80%
5 лет*
13.39%
10 лет*
19.63%

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		10.75%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%7.63%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.10%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between ONEQ and PBUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between ONEQ and PBUS shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEQ и PBUS

Секторы
ONEQ
PBUS

Технологии

54.3%
38.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.9%

Здравоохранение

4.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Финансовые услуги

2.9%
10.9%

Промышленность

2.9%
8.1%

Сырьевые материалы

0.9%
1.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.0%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Энергетика

0.5%
3.2%

Технологии

ONEQ
54.3%
PBUS
38.9%

Коммуникационные услуги

ONEQ
15.4%
PBUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
12.7%
PBUS
9.9%

Здравоохранение

ONEQ
4.7%
PBUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
4.4%
PBUS
4.4%

Финансовые услуги

ONEQ
2.9%
PBUS
10.9%

Промышленность

ONEQ
2.9%
PBUS
8.1%

Сырьевые материалы

ONEQ
0.9%
PBUS
1.7%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.8%
PBUS
2.0%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
PBUS
1.8%

Энергетика

ONEQ
0.5%
PBUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

ONEQ vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.84

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.50

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.59

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

11.32

-1.79

ONEQ vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и PBUS

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-33.15%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.02%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-19.07%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-25.40%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-3.08%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.11%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.06%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и PBUS

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.01%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

10.10%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

12.77%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

17.16%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

19.34%

+2.45%

Сравнение комиссий ONEQ и PBUS

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и PBUS

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.73%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ONEQ and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (7.59%) compared to PBUS (5.01%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, ONEQ leads with 13.39% vs 12.60% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEQ has performed better with a 13.39% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.73% for ONEQ.

ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор