Сравнение ONEQ с FBTC
ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, ONEQ returned 26.00% vs -46.29% for FBTC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEQ показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
ONEQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 18.95%
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEQ и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 12.09% | 20.89% | 29.78% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between ONEQ and FBTC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between ONEQ and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEQ vs. FBTC — Ранг доходности на риск
ONEQ
FBTC
Сравнение ONEQ c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEQ | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.87 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -1.40 | +8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и FBTC
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEQ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -53.35% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -53.35% | +40.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -48.89% | +44.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -17.64% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 33.11% | -29.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) составляет 5.81%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEQ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 10.78% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 34.75% | -20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 44.27% | -26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 49.78% | -27.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 49.78% | -28.00% |
Сравнение комиссий ONEQ и FBTC
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и FBTC
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.86% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ONEQ and FBTC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to ONEQ (5.81%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, ONEQ leads with 26.00% vs -46.29% for FBTC. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 26.00% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
ONEQ has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for FBTC.
ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBTC is Cryptocurrency. ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.25% for FBTC.
ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEQ и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор