PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с EFA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.51%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 19.51% против 9.84% соответственно.

ONEQ

1 день
0.33%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.51%
3 года*
25.07%
5 лет*
14.18%
10 лет*
19.51%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.04%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between ONEQ and EFA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.73

The correlation between ONEQ and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и EFA

Секторы
ONEQ
EFA

Технологии

54.3%
12.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.4%

Здравоохранение

4.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.7%

Финансовые услуги

2.9%
24.1%

Промышленность

2.9%
18.9%

Сырьевые материалы

0.9%
6.2%

Коммунальные услуги

0.8%
3.7%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Энергетика

0.5%
3.8%

Технологии

ONEQ
54.3%
EFA
12.1%

Коммуникационные услуги

ONEQ
15.4%
EFA
4.6%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
12.7%
EFA
7.4%

Здравоохранение

ONEQ
4.7%
EFA
10.1%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
4.4%
EFA
6.7%

Финансовые услуги

ONEQ
2.9%
EFA
24.1%

Промышленность

ONEQ
2.9%
EFA
18.9%

Сырьевые материалы

ONEQ
0.9%
EFA
6.2%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.8%
EFA
3.7%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
EFA
1.6%

Энергетика

ONEQ
0.5%
EFA
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

ONEQ vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.31

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.91

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.79

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

6.67

+3.38

ONEQ vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и EFA

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-61.04%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.42%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-14.05%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-29.53%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-34.19%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.61%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-11.92%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.07%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и EFA

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.50%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.19%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

15.64%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

16.58%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.27%

+4.50%

Сравнение комиссий ONEQ и EFA

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и EFA

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and EFA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (6.43%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.51% vs 9.84% for EFA. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.51% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.69% for ONEQ.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.32% for EFA.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор