PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEQ returned 15.41%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%19.48%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between ONEQ and BBUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between ONEQ and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и BBUS

Секторы
ONEQ
BBUS

Технологии

50.8%
37.1%

Коммуникационные услуги

16.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.5%

Здравоохранение

5.1%
8.1%

Финансовые услуги

3.1%
10.8%

Промышленность

2.9%
7.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Коммунальные услуги

0.9%
2.6%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Энергетика

0.6%
3.2%

Технологии

ONEQ
50.8%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
BBUS
9.4%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
BBUS
4.5%

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
BBUS
8.1%

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
BBUS
10.8%

Промышленность

ONEQ
2.9%
BBUS
7.2%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
BBUS
2.6%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
BBUS
1.7%

Энергетика

ONEQ
0.6%
BBUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

ONEQ vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.37

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.23

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.06

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

14.04

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и BBUS

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-35.35%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.21%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-19.01%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-25.46%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.28%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.45%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.00%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и BBUS

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.84%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

8.97%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

11.87%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

17.03%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

19.59%

+2.12%

Сравнение комиссий ONEQ и BBUS

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и BBUS

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ONEQ and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (4.17%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, ONEQ leads with 15.41% vs 13.53% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEQ has performed better with a 15.41% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.67% for ONEQ.

ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.02% for BBUS.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор