PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с SAMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с SAMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) are both Momentum funds. ONEO is passively managed, while SAMM is actively managed. Over the past year, ONEO returned 27.50% vs 29.29% for SAMM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.66%/yr for SAMM.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и SAMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Strategas Macro Momentum ETF (SAMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у SAMM с доходностью 11.69%.

ONEO

1 день
0.19%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
18.38%
1 год
27.50%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.94%

SAMM

1 день
-1.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.00%
1 год
29.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и SAMM

2026 (YTD)20252024
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.85%10.61%6.15%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		11.69%12.01%10.47%

Correlation

The correlation between ONEO and SAMM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.83

The correlation between ONEO and SAMM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEO и SAMM

Секторы
ONEO
SAMM

Технологии

21.9%
14.0%

Промышленность

18.0%
27.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.3%

Здравоохранение

9.5%
14.2%

Финансовые услуги

9.4%
5.2%

Энергетика

7.3%
10.4%

Коммунальные услуги

5.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.8%

Сырьевые материалы

4.7%
15.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.8%

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

ONEO
21.9%
SAMM
14.0%

Промышленность

ONEO
18.0%
SAMM
27.1%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
SAMM
7.3%

Здравоохранение

ONEO
9.5%
SAMM
14.2%

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
SAMM
5.2%

Энергетика

ONEO
7.3%
SAMM
10.4%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
SAMM
4.0%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
SAMM
2.8%

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
SAMM
15.0%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
SAMM
3.8%

Недвижимость

ONEO
2.9%
SAMM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Strategas Macro Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с JCTR
Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с RAAXSAMM с PTFSAMM с SAGPSAMM с JMOMSAMM с PRNSAMM с ABHYSAMM с PXI

Доходность на риск

ONEO vs. SAMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c SAMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Strategas Macro Momentum ETF (SAMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOSAMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.72

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.38

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.49

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

12.39

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. SAMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и SAMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOSAMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.72

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ONEO и SAMM

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки SAMM в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и SAMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOSAMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-24.09%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-8.43%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.36%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.37%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и SAMM

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 3.77%, в то время как у Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOSAMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.74%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.74%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

17.09%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

18.83%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

18.83%

-0.17%

Сравнение комиссий ONEO и SAMM

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SAMM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и SAMM

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SAMM в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.92%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and SAMM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMM has higher volatility (6.74%) compared to ONEO (3.77%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs SAMM's -24.09%.

On 1-year performance, SAMM leads with 29.29% vs 27.50% for ONEO. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAMM has performed better with a 29.29% return vs 27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.92% for SAMM.

They also come from different issuers: State Street and Strategas. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.66% for SAMM.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и SAMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор