PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с JCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с JCTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - ONEO is a Momentum fund tracking the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for JCTR.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и JCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ONEO

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.96%
6 месяцев
18.18%
1 год
28.01%
3 года*
19.64%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.86%

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и JCTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.96%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%2.19%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%

Correlation

The correlation between ONEO and JCTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between ONEO and JCTR has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ONEO и JCTR

Секторы
ONEO
JCTR

Технологии

21.9%
37.2%

Промышленность

18.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.9%

Здравоохранение

9.5%
9.5%

Финансовые услуги

9.4%
14.7%

Энергетика

7.3%
2.9%

Коммунальные услуги

5.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.9%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
9.5%

Недвижимость

2.9%
2.3%

Технологии

ONEO
21.9%
JCTR
37.2%

Промышленность

ONEO
18.0%
JCTR
6.3%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
JCTR
10.9%

Здравоохранение

ONEO
9.5%
JCTR
9.5%

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
JCTR
14.7%

Энергетика

ONEO
7.3%
JCTR
2.9%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
JCTR
2.0%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
JCTR
2.9%

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
JCTR
1.7%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
JCTR
9.5%

Недвижимость

ONEO
2.9%
JCTR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с VONG
Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC

Доходность на риск

ONEO vs. JCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JCTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c JCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOJCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. JCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOJCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок ONEO и JCTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOJCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и JCTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOJCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

—

—

Сравнение комиссий ONEO и JCTR

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JCTR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и JCTR

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности JCTR в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and JCTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ONEO.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.43% for JCTR.

ONEO is categorized as Momentum, while JCTR is Large Cap Blend Equities. ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.15% for JCTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и JCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор