Сравнение ONEO с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
ONEO и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEO и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 3.23% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -12.41% | 21.16% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.91% против 12.09% соответственно.
ONEO
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.91%
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и CSD
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
ONEO vs. CSD — Ранг доходности на риск
ONEO
CSD
Сравнение ONEO c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEO | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.74 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.30 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.99 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 12.37 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEO | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ONEO и CSD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и CSD
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.32% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и CSD
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEO | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -70.47% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -17.08% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -30.15% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -57.55% | +16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -7.06% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -14.35% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.13% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и CSD
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 5.26%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEO | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 10.52% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 19.01% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 29.16% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 23.04% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 24.69% | -6.08% |