Сравнение ONEH с SEPZ
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both exchange-traded funds - ONEH is a Equity Hedged fund actively managed by TrueShares, while SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. ONEH is actively managed, while SEPZ is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и SEPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и SEPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 7.34% |
Correlation
The correlation between ONEH and SEPZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
ONEH
SEPZ
Сравнение ONEH c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEH | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 1.05 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок ONEH и SEPZ
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и SEPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -15.22% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.36% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.84% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и SEPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 9.96% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.29% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.45% | -7.74% |
Сравнение комиссий ONEH и SEPZ
ONEH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и SEPZ
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.02% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and SEPZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for ONEH.
ONEH is categorized as Equity Hedged, while SEPZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 0.80% for SEPZ.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и SEPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор