Сравнение ONEH с MSTB
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds. ONEH is actively managed, while MSTB is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и MSTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTB
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и MSTB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 8.06% |
Correlation
The correlation between ONEH and MSTB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. MSTB — Ранг доходности на риск
ONEH
MSTB
Сравнение ONEH c MSTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEH | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 0.83 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок ONEH и MSTB
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и MSTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -25.64% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.28% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -7.18% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и MSTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 10.20% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 13.96% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 13.83% | -9.12% |
Сравнение комиссий ONEH и MSTB
ONEH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и MSTB
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.38% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and MSTB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.
MSTB has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: TrueShares and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 1.40% for MSTB.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и MSTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор