Сравнение ONEH с KSPY
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. ONEH is actively managed, while KSPY is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и KSPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 3.58% |
Correlation
The correlation between ONEH and KSPY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. KSPY — Ранг доходности на риск
ONEH
KSPY
Сравнение ONEH c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEH | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 1.17 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок ONEH и KSPY
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -11.67% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.17% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.18% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и KSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 6.99% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 10.52% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 10.52% | -5.81% |
Сравнение комиссий ONEH и KSPY
ONEH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и KSPY
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and KSPY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: TrueShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 0.78% for KSPY.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор