PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OND с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OND (ProShares On-Demand ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs -50.96%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. OND charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности OND и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-17.39%

Correlation

The correlation between OND and SQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

-0.75

The correlation between OND and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и SQQQ

Секторы
OND
SQQQ

Технологии

37.9%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Промышленность

3.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
37.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

OND
13.8%
SQQQ

-

Промышленность

OND
3.4%
SQQQ

-

Недвижимость

OND
2.6%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.5%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

OND

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

SQQQ

-

Энергетика

OND

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

OND

-

SQQQ
109.1%

Здравоохранение

OND

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

OND

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

OND vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.98

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-1.58

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.89

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.63

+0.67

OND vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и SQQQ

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-100.00%

+40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-61.03%

+27.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-92.51%

+58.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-100.00%

+71.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-92.76%

+62.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

33.36%

-12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.74%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

22.32%

-16.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

46.22%

-29.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

55.87%

-35.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

67.91%

-40.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

66.57%

-39.58%

Сравнение комиссий OND и SQQQ

OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и SQQQ

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

OND and SQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to OND (5.74%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, OND leads with 11.67% vs -50.96% for SQQQ. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 11.67% return vs -50.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.95% for SQQQ.

OND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор