PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с SQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.91%/yr vs -54.63%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. OND charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности OND и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -18.98%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.

OND

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-18.98%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-20.17%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-18.98%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-17.39%

Correlation

The correlation between OND and SQQQ is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

-0.75

The correlation between OND and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и SQQQ

Секторы
OND
SQQQ

Технологии

25.9%

-

Коммуникационные услуги

23.8%

-

Промышленность

3.6%

-

Недвижимость

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

122.0%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
25.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

OND
23.8%
SQQQ

-

Промышленность

OND
3.6%
SQQQ

-

Недвижимость

OND
3.1%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.8%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

OND

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

SQQQ

-

Энергетика

OND

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

OND

-

SQQQ
122.0%

Здравоохранение

OND

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

OND

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

OND vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 44
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-1.11

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-1.98

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.79

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.96

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.84

+0.79

OND vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и SQQQ

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-100.00%

+40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-62.23%

+28.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-92.51%

+58.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.72%

-100.00%

+68.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-92.73%

+62.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.16%

33.76%

-14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.50%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

26.22%

-19.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

43.25%

-27.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

53.47%

-32.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

67.54%

-40.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

66.45%

-39.37%

Сравнение комиссий OND и SQQQ

OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и SQQQ

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

OND and SQQQ have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to OND (6.50%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, OND leads with 13.91% vs -54.63% for SQQQ. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 13.91% return vs -54.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.95% for SQQQ.

OND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор