PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.26%/yr vs -55.94%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. OND charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности OND и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.37%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

OND

1 день
-0.10%
1 месяц
2.39%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-17.56%
1 год
-10.42%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.37%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-16.69%

Correlation

The correlation between OND and SQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

-0.75

The correlation between OND and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и SQQQ

Секторы
OND
SQQQ

Технологии

24.8%

-

Коммуникационные услуги

23.5%

-

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
24.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

OND
23.5%
SQQQ

-

Промышленность

OND
4.2%
SQQQ

-

Недвижимость

OND
3.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

OND
2.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

OND

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

SQQQ

-

Энергетика

OND

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

OND

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

OND

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

OND

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

OND vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.35

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-2.57

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.73

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.98

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.79

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-1.35

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.88

+0.80

Просадки

Сравнение просадок OND и SQQQ

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-100.00%

+40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-65.95%

+32.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-92.38%

+58.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.84%

-100.00%

+72.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-92.40%

+62.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

35.96%

-18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.33%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

13.81%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

36.46%

-21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

47.79%

-27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

66.61%

-39.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

66.10%

-38.96%

Сравнение комиссий OND и SQQQ

OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и SQQQ

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

OND and SQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to OND (5.33%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, OND leads with 16.26% vs -55.94% for SQQQ. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 16.26% return vs -55.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.95% for SQQQ.

OND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор