PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OND с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с FDN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OND (ProShares On-Demand ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 16.59%/yr for FDN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности OND и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 1.41%.

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDN

1 день
-1.54%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
3.43%
С начала года
1.41%
1 год
2.76%
3 года*
16.59%
5 лет*
2.65%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и FDN

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		1.41%10.70%30.35%51.48%-45.54%-7.06%

Correlation

The correlation between OND and FDN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between OND and FDN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и FDN

Секторы
OND
FDN

Технологии

37.9%
43.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
27.0%

Промышленность

3.4%
1.3%

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
25.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
37.9%
FDN
43.1%

Коммуникационные услуги

OND
13.8%
FDN
27.0%

Промышленность

OND
3.4%
FDN
1.3%

Недвижимость

OND
2.6%
FDN

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.5%
FDN
25.5%

Сырьевые материалы

OND

-

FDN

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

FDN

-

Энергетика

OND

-

FDN

-

Финансовые услуги

OND

-

FDN
2.0%

Здравоохранение

OND

-

FDN
1.2%

Коммунальные услуги

OND

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK

Доходность на риск

OND vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.14

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
0.32

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.04

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.13

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

0.32

-1.27

OND vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и FDN

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-61.55%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-21.31%

-12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-24.98%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-5.79%

-23.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-11.80%

-18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

8.75%

+11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и FDN

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.74%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.14%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

15.93%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

19.88%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

27.40%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

25.61%

+1.38%

Сравнение комиссий OND и FDN

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и FDN

Ни OND, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OND and FDN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (6.14%) compared to OND (5.74%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs FDN's -61.55%.

On 3-year performance, FDN leads with 16.59% vs 11.67% for OND. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDN has performed better with a 16.59% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

OND and FDN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OND is categorized as Communications Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.52% for FDN.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор