Сравнение OND с FDN
OND (ProShares On-Demand ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.96%/yr vs 17.44%/yr for FDN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.52%/yr for FDN.
Доходность
Сравнение доходности OND и FDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью -3.99%.
OND
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -19.28%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам OND и FDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.87% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -15.04% |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -3.99% | 10.70% | 30.35% | 51.48% | -45.54% | -7.06% |
Correlation
The correlation between OND and FDN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between OND and FDN shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OND и FDN
Секторы
OND
FDN
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
OND
FDN
Коммуникационные услуги
OND
FDN
Промышленность
OND
FDN
Недвижимость
OND
FDN
-
Потребительский циклический сектор
OND
FDN
Сырьевые материалы
OND
-
FDN
-
Потребительский защитный сектор
OND
-
FDN
-
Энергетика
OND
-
FDN
-
Финансовые услуги
OND
-
FDN
Здравоохранение
OND
-
FDN
Коммунальные услуги
OND
-
FDN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. FDN — Ранг доходности на риск
OND
FDN
Сравнение OND c FDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | FDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.03 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.09 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и FDN
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и FDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | FDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -61.55% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -21.31% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -24.98% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.63% | -10.81% | -20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -11.81% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 8.54% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и FDN
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.52%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | FDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.48% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 15.51% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 19.77% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 27.36% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 25.63% | +1.47% |
Сравнение комиссий OND и FDN
OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и FDN
Ни OND, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and FDN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDN has higher volatility (7.48%) compared to OND (6.52%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs FDN's -61.55%.
On 3-year performance, FDN leads with 17.44% vs 13.96% for OND. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDN has performed better with a 17.44% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.58% for OND.
OND and FDN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OND is categorized as Communications Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.52% for FDN.
FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и FDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор