PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.43%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности OND и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%27.03%-11.30%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Correlation

The correlation between OND and DRLL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.16

The correlation between OND and DRLL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OND и DRLL

Секторы
OND
DRLL

Технологии

24.8%

-

Коммуникационные услуги

23.5%

-

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
24.8%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

OND
23.5%
DRLL

-

Промышленность

OND
4.2%
DRLL

-

Недвижимость

OND
3.3%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

OND
2.0%
DRLL
0.9%

Сырьевые материалы

OND

-

DRLL

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

DRLL

-

Энергетика

OND

-

DRLL
99.1%

Финансовые услуги

OND

-

DRLL

-

Здравоохранение

OND

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

OND

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

OND vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.94

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.49

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.11

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

8.82

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.94

-2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.57

-0.65

Просадки

Сравнение просадок OND и DRLL

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-23.73%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-13.93%

-19.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-23.73%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.76%

-8.10%

-19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.32%

-8.02%

-22.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

4.90%

+12.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и DRLL

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.40%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

9.15%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

18.04%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

22.34%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

23.76%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

23.76%

+3.39%

Сравнение комиссий OND и DRLL

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и DRLL

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OND and DRLL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to OND (5.40%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, OND leads with 16.43% vs 14.67% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 16.43% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while DRLL is Energy Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Strive. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор