Сравнение OND с DBE
OND (ProShares On-Demand ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности OND и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
OND
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -15.69%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам OND и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -15.69% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -15.04% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | -8.76% |
Correlation
The correlation between OND and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between OND and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. DBE — Ранг доходности на риск
OND
DBE
Сравнение OND c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.34 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 7.00 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и DBE
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -86.69% | +27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -24.72% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -24.72% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.95% | -36.07% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.27% | -57.19% | +26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.42% | 8.26% | +12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и DBE
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.74%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 11.68% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 32.70% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 35.99% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 29.88% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.99% | 28.39% | -1.40% |
Сравнение комиссий OND и DBE
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и DBE
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OND and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to OND (5.74%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 11.67% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while DBE is Oil & Gas. OND tracks FactSet On-Demand Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор