Сравнение OND с BITU
OND (ProShares On-Demand ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, OND returned -20.17% vs -78.69% for BITU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности OND и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.98%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.
OND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.98% | 26.72% | 17.00% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between OND and BITU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. BITU — Ранг доходности на риск
OND
BITU
Сравнение OND c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.95 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.47 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и BITU
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -83.16% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -83.16% | +49.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -83.16% | +51.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -35.67% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 53.56% | -34.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и BITU
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.50%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 26.62% | -20.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 69.77% | -53.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 88.34% | -67.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 97.36% | -70.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 97.36% | -70.28% |
Сравнение комиссий OND и BITU
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и BITU
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and BITU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to OND (6.50%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, OND leads with -20.17% vs -78.69% for BITU. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OND has performed better with a -20.17% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while BITU is Cryptocurrency. OND tracks FactSet On-Demand Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.95% for BITU.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор