Сравнение OND с BITU
OND (ProShares On-Demand ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, OND returned -10.42% vs -73.89% for BITU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности OND и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -14.37%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
OND
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -14.37% | 26.72% | 17.37% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between OND and BITU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. BITU — Ранг доходности на риск
OND
BITU
Сравнение OND c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OND | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.92 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.48 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OND | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.85 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.37 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок OND и BITU
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -80.13% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -80.13% | +46.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.84% | -80.13% | +52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -34.58% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 50.09% | -32.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и BITU
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.33%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 18.31% | -12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 68.43% | -53.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 87.07% | -66.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 97.43% | -70.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 97.43% | -70.29% |
Сравнение комиссий OND и BITU
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и BITU
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and BITU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to OND (5.33%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, OND leads with -10.42% vs -73.89% for BITU. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OND has performed better with a -10.42% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while BITU is Cryptocurrency. OND tracks FactSet On-Demand Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.95% for BITU.
OND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор