Сравнение OND с BITO
OND (ProShares On-Demand ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. OND is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.91%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности OND и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.98%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
OND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.98% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -15.04% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -27.86% |
Correlation
The correlation between OND and BITO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. BITO — Ранг доходности на риск
OND
BITO
Сравнение OND c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.88 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.49 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и BITO
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -77.86% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -54.01% | +20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -54.01% | +20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -54.01% | +22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -36.89% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 31.65% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и BITO
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.50%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 12.96% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 34.32% | -18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 44.16% | -23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 55.00% | -27.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 55.00% | -27.92% |
Сравнение комиссий OND и BITO
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и BITO
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and BITO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to OND (6.50%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs 13.91% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.95% for BITO.
OND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор