Сравнение OND с BITI
OND (ProShares On-Demand ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. OND charges 0.58%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности OND и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
OND
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -15.69%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -15.69% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -0.86% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between OND and BITI is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.37 |
The correlation between OND and BITI shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to -0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. BITI — Ранг доходности на риск
OND
BITI
Сравнение OND c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.57 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 6.38 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и BITI
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -92.16% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -25.28% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -84.63% | +50.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.95% | -86.41% | +57.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.27% | -68.40% | +38.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.42% | 10.16% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и BITI
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.74%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.76% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 34.28% | -18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 44.15% | -23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 52.24% | -25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.99% | 52.24% | -25.25% |
Сравнение комиссий OND и BITI
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и BITI
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and BITI have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to OND (5.74%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, OND leads with 11.67% vs -31.62% for BITI. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OND has performed better with a 11.67% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while BITI is Cryptocurrency. OND tracks FactSet On-Demand Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. Their fees differ too: 0.58% for OND and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор