Сравнение OMFL с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
OMFL и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и SMLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMFL и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 1.81%.
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFL и SMLF
OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Доходность на риск
OMFL vs. SMLF — Ранг доходности на риск
OMFL
SMLF
Сравнение OMFL c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFL | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.63 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.01 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFL | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между OMFL и SMLF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и SMLF
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SMLF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и SMLF
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и SMLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMFL | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -41.89% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -14.59% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -26.28% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -4.98% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.68% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.40% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и SMLF
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 5.22%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMFL | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 7.01% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 13.38% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 22.68% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 21.13% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 21.74% | -1.49% |