Сравнение OMFL с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
OMFL и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMFL и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 22.35% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFL и QQQM
OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
OMFL vs. QQQM — Ранг доходности на риск
OMFL
QQQM
Сравнение OMFL c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFL | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.68 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.02 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.35 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OMFL и QQQM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и QQQM
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и QQQM
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMFL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -35.04% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -12.55% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -35.04% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -7.86% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -8.47% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.44% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и QQQM
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 5.22%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMFL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.58% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 12.79% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 22.45% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 22.24% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.26% | -2.01% |