PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMFL с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMFL с PMYYX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFL или PMYYX.

Корреляция

Корреляция между OMFL и PMYYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMFL:

0.22

PMYYX:

0.47

Коэф-т Сортино

OMFL:

0.44

PMYYX:

0.80

Коэф-т Омега

OMFL:

1.06

PMYYX:

1.12

Коэф-т Кальмара

OMFL:

0.26

PMYYX:

0.44

Коэф-т Мартина

OMFL:

0.78

PMYYX:

1.45

Индекс Язвы

OMFL:

5.17%

PMYYX:

6.52%

Дневная вол-ть

OMFL:

18.24%

PMYYX:

19.84%

Макс. просадка

OMFL:

-33.24%

PMYYX:

-35.25%

Текущая просадка

OMFL:

-3.08%

PMYYX:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -0.28%.

OMFL

С начала года

2.68%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

0.87%

1 год

3.91%

5 лет

15.31%

10 лет

N/A

PMYYX

С начала года

-0.28%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

-5.75%

1 год

9.36%

5 лет

15.12%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OMFL и PMYYX

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMFL и PMYYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг риск-скорректированной доходности PMYYX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMFL c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и PMYYX

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности PMYYX в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.96%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		0.73%0.73%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%

Просадки

Сравнение просадок OMFL и PMYYX

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и PMYYX

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 5.53%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...