PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OMFL tracks the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 9.39%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%4.07%

Correlation

The correlation between OMFL and ITOT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between OMFL and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFL и ITOT

Секторы
OMFL
ITOT

Технологии

31.0%
33.8%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.3%

Финансовые услуги

11.5%
12.1%

Здравоохранение

10.4%
9.0%

Промышленность

9.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.7%

Энергетика

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.5%
2.1%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Технологии

OMFL
31.0%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
ITOT
10.3%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

OMFL
10.4%
ITOT
9.0%

Промышленность

OMFL
9.8%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
ITOT
4.7%

Энергетика

OMFL
3.7%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
ITOT
2.1%

Недвижимость

OMFL
0.8%
ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

OMFL vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.37

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.24

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.25

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

14.92

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.37

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок OMFL и ITOT

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-55.20%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.90%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-19.44%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-25.36%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-6.97%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.94%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и ITOT

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 2.28%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.94%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.14%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.19%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.35%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.26%

+1.84%

Сравнение комиссий OMFL и ITOT

OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и ITOT

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OMFL and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to OMFL (2.28%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 9.39% for OMFL. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.75% for OMFL.

OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор