PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMFL с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

OMFL и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OMFL и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMFL и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%49.48%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с VIOOHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий OMFL и HSMV

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

OMFL vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.19

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.37

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.28

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

1.03

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Корреляция

Корреляция между OMFL и HSMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и HSMV

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности HSMV в 2.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMFL и HSMV

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

OMFLHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-19.16%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-10.57%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-19.16%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-5.13%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.71%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.91%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и HSMV

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что OMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMFLHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.58%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.14%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

13.62%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.01%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

16.18%

+4.07%