Сравнение OMFL с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
OMFL и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMFL и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFL и FYX
OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
OMFL vs. FYX — Ранг доходности на риск
OMFL
FYX
Сравнение OMFL c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFL | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.47 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.13 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.48 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 10.14 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFL | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.47 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между OMFL и FYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и FYX
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и FYX
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMFL | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -61.80% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -13.84% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -27.91% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -3.72% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -10.97% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.38% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и FYX
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 5.22%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMFL | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.30% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 13.41% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 22.78% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 22.03% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 24.21% | -3.96% |