PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OMFL tracks the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 8.85%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

OMFL

1 день
0.19%
1 месяц
-1.35%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.44%
1 год
20.37%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		10.95%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%20.46%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between OMFL and BBUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between OMFL and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFL и BBUS

Секторы
OMFL
BBUS

Технологии

34.5%
38.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.0%

Финансовые услуги

11.0%
11.2%

Здравоохранение

9.9%
8.0%

Промышленность

9.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.4%

Энергетика

3.3%
3.0%

Сырьевые материалы

2.4%
1.2%

Недвижимость

0.8%
1.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.6%

Технологии

OMFL
34.5%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.2%
BBUS
10.0%

Финансовые услуги

OMFL
11.0%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

OMFL
9.9%
BBUS
8.0%

Промышленность

OMFL
9.2%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.2%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.3%
BBUS
4.4%

Энергетика

OMFL
3.3%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

OMFL
2.4%
BBUS
1.2%

Недвижимость

OMFL
0.8%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

OMFL
0.3%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

OMFL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFLBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.73

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.37

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.34

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

10.25

+1.64

OMFL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFL и BBUS

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-35.35%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-9.21%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-19.01%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-25.46%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.39%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.43%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.10%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и BBUS

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 4.22%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.84%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.86%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

12.48%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.13%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.58%

+0.50%

Сравнение комиссий OMFL и BBUS

OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и BBUS

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.83%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OMFL and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to OMFL (4.22%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 8.85% for OMFL. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.83% for OMFL.

OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор