Сравнение OMEX с WM
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OMEX in Specialty Business Services, WM in Waste Management. Over the past 10 years, OMEX returned -13.38%/yr vs 15.54%/yr for WM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -65.20%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции OMEX уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -13.38% против 15.54% соответственно.
OMEX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -25.27%
- 6 месяцев
- -67.83%
- С начала года
- -65.20%
- 1 год
- -57.10%
- 3 года*
- -42.40%
- 5 лет*
- -34.69%
- 10 лет*
- -13.38%
WM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 10.87%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам OMEX и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -65.20% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
WM Waste Management, Inc. | 9.83% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between OMEX and WM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1999 г. | 0.12 |
The correlation between OMEX and WM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMEX:
$849.66K
WM:
$96.10B
OMEX:
-$1.00
WM:
$6.91
OMEX:
44.90
WM:
3.81
OMEX:
$467.12K
WM:
$25.41B
OMEX:
-$1.46M
WM:
$5.61B
OMEX:
$1.32B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. WM — Ранг доходности на риск
OMEX
WM
Сравнение OMEX c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMEX | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.46 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.99 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMEX и WM
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -77.85% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.66% | -16.70% | -66.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -18.14% | -76.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -18.14% | -77.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -30.07% | -67.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -2.11% | -97.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.70% | -17.66% | -54.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.67% | 7.83% | +47.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и WM
Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 7.68% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.93% | 15.46% | +68.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.55% | 20.02% | +101.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.01% | 18.89% | +127.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.51% | 19.67% | +99.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и WM
OMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and WM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (17.02%) compared to WM (7.68%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор