Сравнение OMEX с CLH
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OMEX in Specialty Business Services, CLH in Waste Management. Over the past 10 years, OMEX returned -8.09%/yr vs 19.84%/yr for CLH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -56.12%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции OMEX уступали акциям CLH по среднегодовой доходности: -8.09% против 19.84% соответственно.
OMEX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -21.82%
- С начала года
- -56.12%
- 6 месяцев
- -61.78%
- 1 год
- -36.30%
- 3 года*
- -37.95%
- 5 лет*
- -33.15%
- 10 лет*
- -8.09%
CLH
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 24.65%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 26.48%
- 10 лет*
- 19.84%
Сравнение доходности по годам OMEX и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -56.12% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 27.68% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
Correlation
The correlation between OMEX and CLH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1999 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
OMEX:
-$1.00
CLH:
$7.40
OMEX:
56.61
CLH:
2.64
OMEX:
$467.12K
CLH:
$6.06B
OMEX:
-$1.46M
CLH:
$1.81B
OMEX:
$1.32B
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. CLH — Ранг доходности на риск
OMEX
CLH
Сравнение OMEX c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMEX | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.60 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.85 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMEX и CLH
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -93.48% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -19.45% | -61.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -30.86% | -63.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -30.86% | -65.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -64.51% | -32.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -4.56% | -94.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.64% | -32.87% | -38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 6.42% | +45.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и CLH
Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Clean Harbors, Inc. (CLH) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 7.51% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.79% | 19.28% | +64.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.62% | 27.33% | +98.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.90% | 28.61% | +117.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.68% | 34.75% | +84.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и CLH
Ни OMEX, ни CLH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and CLH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (17.56%) compared to CLH (7.51%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор