Сравнение OMEX с OPTT
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OMEX in Specialty Business Services, OPTT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, OMEX returned -7.78%/yr vs -41.98%/yr for OPTT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и OPTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -44.39%, что значительно ниже, чем у OPTT с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции OMEX превзошли акции OPTT по среднегодовой доходности: -7.78% против -41.98% соответственно.
OMEX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -44.39%
- 6 месяцев
- -48.83%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- -33.16%
- 5 лет*
- -31.00%
- 10 лет*
- -7.78%
OPTT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- -29.51%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -30.71%
- 10 лет*
- -41.98%
Сравнение доходности по годам OMEX и OPTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -44.39% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 29.33% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 209.20% | -87.21% | -69.08% | -62.71% |
Correlation
The correlation between OMEX and OPTT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.11 |
Over the past year, OMEX and OPTT have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OMEX:
-$1.00
OPTT:
-$0.02
OMEX:
71.75
OPTT:
207.79
OMEX:
$467.12K
OPTT:
$3.44M
OMEX:
-$1.46M
OPTT:
-$1.94M
OMEX:
$1.32B
OPTT:
-$33.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. OPTT — Ранг доходности на риск
OMEX
OPTT
Сравнение OMEX c OPTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMEX | OPTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.45 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.66 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMEX | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.29 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.34 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок OMEX и OPTT
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и OPTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -100.00% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -65.30% | -16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -82.37% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -95.71% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -99.95% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -100.00% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.59% | -98.65% | +27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.73% | 45.02% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и OPTT
Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) с волатильностью 18.75%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 18.75% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.08% | 79.72% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.53% | 101.88% | +27.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.76% | 121.44% | +24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.73% | 127.40% | -7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и OPTT
Ни OMEX, ни OPTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и OPTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Ocean Power Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and OPTT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (19.69%) compared to OPTT (18.75%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs OPTT's -100.00%.
OMEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и OPTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор