Сравнение OMEX с TPC
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OMEX in Specialty Business Services, TPC in Engineering & Construction. Over the past 10 years, OMEX returned -13.04%/yr vs 12.20%/yr for TPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -64.66%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции OMEX уступали акциям TPC по среднегодовой доходности: -13.04% против 12.20% соответственно.
OMEX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -26.56%
- 6 месяцев
- -67.17%
- С начала года
- -64.66%
- 1 год
- -59.25%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -34.49%
- 10 лет*
- -13.04%
TPC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 55.77%
- 3 года*
- 120.47%
- 5 лет*
- 43.58%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам OMEX и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -64.66% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
TPC Tutor Perini Corporation | 17.90% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Correlation
The correlation between OMEX and TPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1999 г. | 0.13 |
The correlation between OMEX and TPC shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMEX:
$862.87K
TPC:
$4.16B
OMEX:
-$1.00
TPC:
$2.34
OMEX:
45.60
TPC:
0.75
OMEX:
$467.12K
TPC:
$5.69B
OMEX:
-$1.46M
TPC:
$667.75M
OMEX:
$1.32B
TPC:
$285.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. TPC — Ранг доходности на риск
OMEX
TPC
Сравнение OMEX c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMEX | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.91 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 4.79 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMEX и TPC
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -95.89% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.66% | -29.33% | -54.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -40.94% | -53.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -67.46% | -28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -91.02% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -18.87% | -80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.70% | -51.91% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.44% | 11.69% | +43.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и TPC
Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Tutor Perini Corporation (TPC) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 12.91% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.05% | 38.46% | +45.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.56% | 48.02% | +73.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.06% | 55.44% | +90.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.54% | 65.13% | +54.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и TPC
OMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.23% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and TPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (17.82%) compared to TPC (12.91%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs TPC's -95.89%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор