Сравнение OMEX с TPC
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OMEX in Specialty Business Services, TPC in Engineering & Construction. Over the past 10 years, OMEX returned -8.09%/yr vs 14.12%/yr for TPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -56.12%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции OMEX уступали акциям TPC по среднегодовой доходности: -8.09% против 14.12% соответственно.
OMEX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -21.82%
- С начала года
- -56.12%
- 6 месяцев
- -61.78%
- 1 год
- -36.30%
- 3 года*
- -37.95%
- 5 лет*
- -33.15%
- 10 лет*
- -8.09%
TPC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 21.89%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 134.26%
- 5 лет*
- 42.47%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам OMEX и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -56.12% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
TPC Tutor Perini Corporation | 21.89% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Correlation
The correlation between OMEX and TPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1999 г. | 0.13 |
The correlation between OMEX and TPC shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMEX:
-$1.00
TPC:
$2.35
OMEX:
56.61
TPC:
0.77
OMEX:
$467.12K
TPC:
$5.69B
OMEX:
-$1.46M
TPC:
$667.75M
OMEX:
$1.32B
TPC:
$285.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. TPC — Ранг доходности на риск
OMEX
TPC
Сравнение OMEX c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMEX | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.93 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 8.01 | -8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMEX и TPC
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -95.89% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -29.33% | -52.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -40.94% | -53.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -67.46% | -28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -91.02% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -16.12% | -83.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.64% | -51.94% | -19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 10.70% | +41.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и TPC
Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Tutor Perini Corporation (TPC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 12.07% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.79% | 37.48% | +46.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.62% | 47.05% | +78.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.90% | 55.29% | +90.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.68% | 65.08% | +54.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и TPC
OMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.22% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and TPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (17.56%) compared to TPC (12.07%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs TPC's -95.89%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор