Сравнение OMEX с ODFL
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OMEX in Specialty Business Services, ODFL in Trucking. Over the past 10 years, OMEX returned -8.10%/yr vs 28.02%/yr for ODFL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и ODFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -43.88%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 50.95%. За последние 10 лет акции OMEX уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: -8.10% против 28.02% соответственно.
OMEX
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -43.88%
- 6 месяцев
- -47.37%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -30.88%
- 10 лет*
- -8.10%
ODFL
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 22.99%
- С начала года
- 50.95%
- 6 месяцев
- 56.81%
- 1 год
- 45.99%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 28.02%
Сравнение доходности по годам OMEX и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -43.88% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 50.95% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Correlation
The correlation between OMEX and ODFL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1999 г. | 0.15 |
The correlation between OMEX and ODFL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMEX:
-$1.00
ODFL:
$4.78
OMEX:
72.41
ODFL:
9.11
OMEX:
$467.12K
ODFL:
$5.46B
OMEX:
-$1.46M
ODFL:
$1.69B
OMEX:
$1.32B
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. ODFL — Ранг доходности на риск
OMEX
ODFL
Сравнение OMEX c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMEX | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.77 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 3.95 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMEX | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.20 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.37 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.85 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.40 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок OMEX и ODFL
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -66.29% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -26.06% | -55.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -45.18% | -49.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -45.18% | -50.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -45.18% | -52.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | 0.00% | -98.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.58% | -19.10% | -52.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.51% | 11.69% | +36.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и ODFL
Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 20.23% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.23% | 8.18% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.33% | 29.42% | +55.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.52% | 38.41% | +91.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.78% | 36.30% | +109.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.75% | 33.04% | +86.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и ODFL
OMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.48% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and ODFL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (20.23%) compared to ODFL (8.18%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs ODFL's -66.29%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор