Сравнение OMDA с DCTH
OMDA (Omada Health, Inc) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OMDA in Health Information Services, DCTH in Medical Devices. Over the past year, OMDA returned 18.55% vs -11.75% for DCTH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMDA и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMDA показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у DCTH с доходностью 21.19%.
OMDA
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCTH
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- -11.75%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMDA и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc | 17.87% | -31.39% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 21.19% | -40.13% |
Correlation
The correlation between OMDA and DCTH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
OMDA:
-$0.08
DCTH:
$0.01
OMDA:
3.93
DCTH:
7.14
OMDA:
$205.25M
DCTH:
$65.45M
OMDA:
$138.54M
DCTH:
$77.75M
OMDA:
-$3.65M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMDA vs. DCTH — Ранг доходности на риск
OMDA
DCTH
Сравнение OMDA c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omada Health, Inc (OMDA) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMDA | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.28 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.45 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMDA и DCTH
Максимальная просадка OMDA за все время составила -59.15%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMDA и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMDA | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -99.96% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.15% | -41.71% | -17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -99.80% | +69.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.43% | -96.43% | +66.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.55% | 26.35% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMDA и DCTH
Omada Health, Inc (OMDA) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что OMDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMDA | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 14.06% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 33.19% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 49.82% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.48% | 72.98% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.48% | 109.83% | -46.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMDA и DCTH
Ни OMDA, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMDA и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omada Health, Inc и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMDA and DCTH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMDA has higher volatility (14.98%) compared to DCTH (14.06%). In terms of maximum drawdown, OMDA dropped -59.15% vs DCTH's -99.96%.
OMDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMDA и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор