PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OMAH с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OMAH и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMAH и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


OMAH

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий OMAH и TCAL

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

OMAH vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 3131
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OMAHTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.09

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

-0.05

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.15

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

-0.52

+3.32

OMAH vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OMAHTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.06

+0.48

Корреляция

Корреляция между OMAH и TCAL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и TCAL

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности TCAL в 11.70%


Просадки

Сравнение просадок OMAH и TCAL

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


OMAHTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-7.24%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-7.24%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-5.27%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.61%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.16%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и TCAL

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OMAHTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.39%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

7.60%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.67%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

11.66%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

11.66%

+2.32%