PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMAH с JABAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с JABAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and JABAX (Janus Henderson Balanced Fund Class T) are both funds - OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while JABAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, OMAH returned 13.78% vs 9.99% for JABAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for JABAX.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и JABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у JABAX с доходностью 3.60%.

OMAH

1 день
-0.47%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
10.56%
С начала года
9.67%
1 год
13.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JABAX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
2.81%
С начала года
3.60%
1 год
9.99%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и JABAX

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		9.67%6.55%
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		3.60%14.55%

Correlation

The correlation between OMAH and JABAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.49

The correlation between OMAH and JABAX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO
Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с RDVYJABAX с MEIIXJABAX с PRWCXJABAX с VXUSJABAX с VBIAX

Доходность на риск

OMAH vs. JABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c JABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMAHJABAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.13

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.63

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

1.28

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

5.43

+5.44

OMAH vs. JABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа JABAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и JABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMAH и JABAX

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки JABAX в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и JABAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHJABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-25.98%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-8.14%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.44%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-4.13%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.91%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и JABAX

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что OMAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHJABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.40%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

7.63%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

9.23%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

11.44%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

11.25%

+1.62%

Сравнение комиссий OMAH и JABAX

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JABAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и JABAX

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности JABAX в 8.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.40%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.87%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and JABAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has higher volatility (2.85%) compared to JABAX (2.40%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs JABAX's -25.98%.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и JABAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор