PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMAH с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с GPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, OMAH returned 15.14% vs 20.96% for GPIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OMAH показывает доходность 10.19%, а GPIX немного выше – 10.39%.

OMAH

1 день
0.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.96%
С начала года
10.19%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.39%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и GPIX

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		10.19%6.55%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.39%17.76%

Correlation

The correlation between OMAH and GPIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.54

The correlation between OMAH and GPIX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMAH и GPIX

Секторы
OMAH
GPIX

Финансовые услуги

37.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

19.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

13.2%
4.4%

Технологии

11.6%
39.2%

Энергетика

8.8%
3.2%

Промышленность

4.9%
7.7%

Здравоохранение

4.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

OMAH
37.3%
GPIX
10.9%

Коммуникационные услуги

OMAH
19.8%
GPIX
10.7%

Потребительский защитный сектор

OMAH
13.2%
GPIX
4.4%

Технологии

OMAH
11.6%
GPIX
39.2%

Энергетика

OMAH
8.8%
GPIX
3.2%

Промышленность

OMAH
4.9%
GPIX
7.7%

Здравоохранение

OMAH
4.4%
GPIX
8.3%

Потребительский циклический сектор

OMAH
4.1%
GPIX
10.1%

Сырьевые материалы

OMAH

-

GPIX
1.7%

Недвижимость

OMAH

-

GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

OMAH

-

GPIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

OMAH vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMAHGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.93

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.68

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.73

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

13.07

-1.13

OMAH vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMAH и GPIX

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-17.50%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-7.71%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-1.47%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.61%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и GPIX

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 2.80%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.95%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

8.86%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

10.89%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

13.78%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

13.78%

-0.90%

Сравнение комиссий OMAH и GPIX

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и GPIX

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что больше доходности GPIX в 8.09%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.80%12.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and GPIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.95%) compared to OMAH (2.80%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 20.96% vs 15.14% for OMAH. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.96% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 8.09% for GPIX.

They also come from different issuers: VistaShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор