PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, OMAH returned 12.34% vs 36.75% for GPIQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и GPIQ

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%20.86%

Correlation

The correlation between OMAH and GPIQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.45

The correlation between OMAH and GPIQ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMAH и GPIQ

Секторы
OMAH
GPIQ

Финансовые услуги

38.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

16.2%
7.7%

Технологии

13.6%
53.8%

Энергетика

10.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
15.8%

Здравоохранение

7.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

OMAH
38.9%
GPIQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

OMAH
16.2%
GPIQ
7.7%

Технологии

OMAH
13.6%
GPIQ
53.8%

Энергетика

OMAH
10.5%
GPIQ
0.6%

Коммуникационные услуги

OMAH
9.8%
GPIQ
15.8%

Здравоохранение

OMAH
7.0%
GPIQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

OMAH
4.1%
GPIQ
12.3%

Сырьевые материалы

OMAH

-

GPIQ
1.1%

Промышленность

OMAH

-

GPIQ
2.9%

Недвижимость

OMAH

-

GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

OMAH

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

OMAH vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMAHGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.76

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.65

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.88

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

17.13

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMAH vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMAHGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.76

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.77

-1.04

Просадки

Сравнение просадок OMAH и GPIQ

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-21.06%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-9.51%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.52%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.27%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.15%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и GPIQ

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.99%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.40%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

10.44%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

13.39%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

17.45%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

17.45%

-4.25%

Сравнение комиссий OMAH и GPIQ

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и GPIQ

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and GPIQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 12.34% for OMAH. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 9.35% for GPIQ.

OMAH is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VistaShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор