PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OMAH с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OMAH и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.


OMAH

1 день
0.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.12%
1 год
11.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и FAAR


Correlation

The correlation between OMAH and FAAR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

OMAH vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5454
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OMAHFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.52

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

15.18

-6.05

OMAH vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMAH и FAAR

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OMAHFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-18.03%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-6.29%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-6.29%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-7.82%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.87%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и FAAR

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 2.21%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OMAHFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.55%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

9.68%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

13.38%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

12.96%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

11.54%

+1.49%

Сравнение комиссий OMAH и FAAR

И OMAH, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и FAAR

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности FAAR в 9.66%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF
14.05%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OMAH and FAAR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.55%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs 11.47% for OMAH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH and FAAR have the same expense ratio: 0.95% per year.

OMAH has the higher dividend yield at 14.05%, compared with 9.66% for FAAR.

OMAH is categorized as Derivative Income, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: VistaShares and First Trust.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор