PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с BRKW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, OMAH returned 11.30% vs -3.41% for BRKW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -5.09%.

OMAH

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.79%
1 год
11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и BRKW

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.24%7.02%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%

Correlation

The correlation between OMAH and BRKW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.55

The correlation between OMAH and BRKW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMAH и BRKW

Секторы
OMAH
BRKW

Финансовые услуги

37.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

19.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.2%

-

Технологии

11.6%

-

Энергетика

8.8%

-

Промышленность

4.9%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

OMAH
37.3%
BRKW
7.8%

Коммуникационные услуги

OMAH
19.8%
BRKW

-

Потребительский защитный сектор

OMAH
13.2%
BRKW

-

Технологии

OMAH
11.6%
BRKW

-

Энергетика

OMAH
8.8%
BRKW

-

Промышленность

OMAH
4.9%
BRKW

-

Здравоохранение

OMAH
4.4%
BRKW

-

Потребительский циклический сектор

OMAH
4.1%
BRKW

-

Сырьевые материалы

OMAH

-

BRKW

-

Недвижимость

OMAH

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

OMAH

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

OMAH vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMAHBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.20

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.16

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.27

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

-0.54

+9.46

OMAH vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа BRKW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMAH и BRKW

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-12.64%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-12.64%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-8.12%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-5.47%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

6.27%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и BRKW

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 2.21%, в то время как у Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.69%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

12.75%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

17.21%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

17.16%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

17.16%

-4.17%

Сравнение комиссий OMAH и BRKW

OMAH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и BRKW

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что меньше доходности BRKW в 25.75%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.06%12.86%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and BRKW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRKW has higher volatility (4.69%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, OMAH leads with 11.30% vs -3.41% for BRKW. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.30% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 14.06% for OMAH.

They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.99% for BRKW.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор