PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMAH с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности OMAH и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMAH и AGNC

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		-0.42%6.74%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%17.95%

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%.

OMAH

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с SCHDOMAH с JEPQOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с VOOOMAH с MAGY
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

OMAH vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMAHAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.97

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.34

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.11

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

3.75

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMAH vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMAHAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между OMAH и AGNC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и AGNC

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.85%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок OMAH и AGNC

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

OMAHAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-54.56%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-18.71%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-14.91%

+12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-13.60%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.55%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и AGNC

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMAHAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

9.58%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

15.07%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

22.88%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

25.71%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

25.31%

-11.33%