Сравнение OLLI с FIVE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OLLI с FIVE

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Five Below, Inc. (FIVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLLI или FIVE.

Корреляция

Корреляция между OLLI и FIVE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OLLI и FIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Five Below, Inc. (FIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OLLI

FIVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLLI:

1.33

FIVE:

-0.87

Коэф-т Сортино

OLLI:

2.11

FIVE:

-1.16

Коэф-т Омега

OLLI:

1.26

FIVE:

0.84

Коэф-т Кальмара

OLLI:

1.56

FIVE:

-0.72

Коэф-т Мартина

OLLI:

6.36

FIVE:

-1.40

Индекс Язвы

OLLI:

8.76%

FIVE:

39.22%

Дневная вол-ть

OLLI:

41.99%

FIVE:

62.62%

Макс. просадка

OLLI:

-66.23%

FIVE:

-76.40%

Текущая просадка

OLLI:

-6.55%

FIVE:

-71.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLLI:

$6.86B

FIVE:

$3.72B

EPS

OLLI:

$3.24

FIVE:

$4.60

Коэффициент P/E

OLLI:

34.55

FIVE:

14.68

Коэффициент PEG

OLLI:

2.08

FIVE:

0.88

Коэффициент P/S

OLLI:

3.02

FIVE:

0.96

Коэффициент P/B

OLLI:

4.04

FIVE:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

OLLI:

$2.27B

FIVE:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLLI:

$906.74M

FIVE:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

OLLI:

$304.56M

FIVE:

$495.19M

Доходность по периодам

С начала года, OLLI показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью -35.68%.

OLLI

С начала года

2.02%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

18.20%

1 год

54.86%

5 лет

14.08%

10 лет

N/A

FIVE

С начала года

-35.68%

1 месяц

-10.69%

6 месяцев

-28.87%

1 год

-55.59%

5 лет

-4.84%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLLI и FIVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLLI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIVE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLLI c FIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OLLI: 1.33

FIVE: -0.87

Коэффициент Сортино

OLLI: 2.11

FIVE: -1.16

Коэффициент Омега

OLLI: 1.26

FIVE: 0.84

Коэффициент Кальмара

OLLI: 1.56

FIVE: -0.72

Коэффициент Мартина

OLLI: 6.36

FIVE: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа OLLI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FIVE равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLLI и FIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLLI

FIVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLLI и FIVE

Ни OLLI, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLLI и FIVE

Максимальная просадка OLLI за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLLI и FIVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OLLI

FIVE

Волатильность

Сравнение волатильности OLLI и FIVE

Текущая волатильность для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) составляет 13.67%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 40.50%. Это указывает на то, что OLLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OLLI

FIVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLLI и FIVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OLLI с FIVE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OLLI и FIVE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLLI и FIVE

OLLI

FIVE

Сравнение OLLI c FIVE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLLI и FIVE

Просадки

Сравнение просадок OLLI и FIVE

Волатильность

Сравнение волатильности OLLI и FIVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLLI и FIVE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество