Сравнение OLLI с CMT
OLLI (Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.) and CMT (Core Molding Technologies, Inc.) are both stocks. OLLI operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CMT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, OLLI returned 12.07%/yr vs 6.61%/yr for CMT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLLI и CMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLLI показывает доходность -27.25%, что значительно ниже, чем у CMT с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции OLLI превзошли акции CMT по среднегодовой доходности: 12.07% против 6.61% соответственно.
OLLI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -27.25%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -27.45%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 12.07%
CMT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам OLLI и CMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | -27.25% | -0.11% | 44.59% | 62.02% | -8.50% | -37.40% | 25.20% | -1.80% | 24.90% | 87.17% |
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 17.26% | 21.22% | -10.74% | 42.65% | 52.64% | -39.56% | 333.23% | -54.29% | -67.03% | 27.42% |
Correlation
The correlation between OLLI and CMT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2015 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
OLLI:
$4.05
CMT:
$1.48
OLLI:
19.70
CMT:
15.89
OLLI:
1.02
CMT:
0.36
OLLI:
1.80
CMT:
0.56
OLLI:
$2.73B
CMT:
$270.93M
OLLI:
$1.07B
CMT:
$44.31M
OLLI:
$380.36M
CMT:
$18.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLLI vs. CMT — Ранг доходности на риск
OLLI
CMT
Сравнение OLLI c CMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLLI | CMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.33 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.69 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLLI | CMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.13 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.29 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.06 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок OLLI и CMT
Максимальная просадка OLLI за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки CMT в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLLI и CMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLLI | CMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.23% | -96.21% | +29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.29% | -19.89% | -27.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.29% | -55.95% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.48% | -55.95% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.23% | -95.45% | +29.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -20.71% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -53.35% | +31.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | 9.89% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLLI и CMT
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Core Molding Technologies, Inc. (CMT) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что OLLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLLI | CMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 12.71% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 33.25% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.76% | 40.96% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 44.99% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 61.39% | -18.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLLI и CMT
Ни OLLI, ни CMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.46% |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLLI и CMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и Core Molding Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLLI и CMT
OLLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.96M при выручке в 658.93M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
CMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.98M при выручке в 58.58M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
OLLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.56M при выручке в 658.93M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
CMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 764.00K при выручке в 58.58M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
OLLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.40M при выручке в 658.93M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
CMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.00K при выручке в 58.58M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
OLLI and CMT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLLI has higher volatility (13.91%) compared to CMT (12.71%). In terms of maximum drawdown, OLLI dropped -66.23% vs CMT's -96.21%.
CMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLLI и CMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор