Сравнение OLLI с CMT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OLLI с CMT

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLLI или CMT.

Корреляция

Корреляция между OLLI и CMT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности OLLI и CMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OLLI

CMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLLI:

1.33

CMT:

-0.52

Коэф-т Сортино

OLLI:

2.11

CMT:

-0.54

Коэф-т Омега

OLLI:

1.26

CMT:

0.94

Коэф-т Кальмара

OLLI:

1.56

CMT:

-0.40

Коэф-т Мартина

OLLI:

6.36

CMT:

-1.12

Индекс Язвы

OLLI:

8.76%

CMT:

19.92%

Дневная вол-ть

OLLI:

41.99%

CMT:

42.84%

Макс. просадка

OLLI:

-66.23%

CMT:

-96.21%

Текущая просадка

OLLI:

-6.55%

CMT:

-48.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLLI:

$6.86B

CMT:

$140.63M

EPS

OLLI:

$3.24

CMT:

$1.51

Коэффициент P/E

OLLI:

34.55

CMT:

10.06

Коэффициент PEG

OLLI:

2.08

CMT:

0.00

Коэффициент P/S

OLLI:

3.02

CMT:

0.47

Коэффициент P/B

OLLI:

4.04

CMT:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

OLLI:

$2.27B

CMT:

$224.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLLI:

$906.74M

CMT:

$39.96M

EBITDA (12 мес.)

OLLI:

$304.56M

CMT:

$23.10M

Доходность по периодам

С начала года, OLLI показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у CMT с доходностью -8.16%.

OLLI

С начала года

2.02%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

18.20%

1 год

54.86%

5 лет

14.08%

10 лет

N/A

CMT

С начала года

-8.16%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-20.22%

5 лет

46.00%

10 лет

-2.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLLI и CMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLLI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLLI c CMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OLLI: 1.33

CMT: -0.52

Коэффициент Сортино

OLLI: 2.11

CMT: -0.54

Коэффициент Омега

OLLI: 1.26

CMT: 0.94

Коэффициент Кальмара

OLLI: 1.56

CMT: -0.40

Коэффициент Мартина

OLLI: 6.36

CMT: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа OLLI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CMT равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLLI и CMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLLI

CMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLLI и CMT

Ни OLLI, ни CMT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMT Core Molding Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.41%	0.46%

Просадки

Сравнение просадок OLLI и CMT

Максимальная просадка OLLI за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки CMT в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLLI и CMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OLLI

CMT

Волатильность

Сравнение волатильности OLLI и CMT

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Core Molding Technologies, Inc. (CMT) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что OLLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OLLI

CMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLLI и CMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и Core Molding Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OLLI с CMT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OLLI и CMT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLLI и CMT

OLLI

CMT

Сравнение OLLI c CMT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLLI и CMT

Просадки

Сравнение просадок OLLI и CMT

Волатильность

Сравнение волатильности OLLI и CMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLLI и CMT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество