PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLGAX с ACAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OLGAX с ACAYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) and ACAYX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, OLGAX returned 13.44%/yr vs 22.14%/yr for ACAYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. OLGAX charges 1.01%/yr vs 0.83%/yr for ACAYX.

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и ACAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у ACAYX с доходностью 17.07%.

OLGAX

1 день
0.66%
1 месяц
6.67%
С начала года
7.74%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.23%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.44%
10 лет*
19.58%

ACAYX

1 день
-0.36%
1 месяц
9.76%
С начала года
17.07%
6 месяцев
16.59%
1 год
45.94%
3 года*
44.79%
5 лет*
22.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLGAX и ACAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		7.74%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%24.51%
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		17.07%32.26%70.32%43.39%-36.58%18.80%42.01%33.67%-0.38%18.92%

Correlation

The correlation between OLGAX and ACAYX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between OLGAX and ACAYX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с POLIXOLGAX с FDEGX
Часто сравнивают с ACAYX:
ACAYX с FTQGXACAYX с VOOACAYX с JUEMXACAYX с ALMAXACAYX с FXAIXACAYX с JLGMXACAYX с ACAAX

Доходность на риск

OLGAX vs. ACAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ACAYX
Ранг доходности на риск ACAYX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c ACAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLGAXACAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.24

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.87

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.57

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

8.54

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. ACAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ACAYX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и ACAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLGAXACAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.24

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и ACAYX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки ACAYX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и ACAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLGAXACAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-46.37%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-18.50%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-27.75%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-46.37%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-10.73%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

5.56%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и ACAYX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) составляет 3.87%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLGAXACAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.09%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

16.00%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

21.21%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

28.25%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

25.82%

-4.24%

Сравнение комиссий OLGAX и ACAYX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ACAYX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и ACAYX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности ACAYX в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		5.67%6.64%24.81%7.76%3.77%18.85%16.28%10.19%12.28%6.73%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		10.97%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OLGAX and ACAYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACAYX has higher volatility (5.09%) compared to OLGAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, OLGAX dropped -63.25% vs ACAYX's -46.37%.

ACAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLGAX и ACAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор