Сравнение OLED с FTNT
OLED (Universal Display Corporation) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OLED in Semiconductor Equipment & Materials, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, OLED returned 3.13%/yr vs 35.99%/yr for FTNT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 88.48%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 3.13% против 35.99% соответственно.
OLED
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- -39.03%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -15.12%
- 10 лет*
- 3.13%
FTNT
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 66.45%
- С начала года
- 88.48%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 35.99%
Сравнение доходности по годам OLED и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -22.35% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
FTNT Fortinet, Inc. | 88.48% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between OLED and FTNT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.40 |
The correlation between OLED and FTNT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.26B
FTNT:
$111.17B
OLED:
$4.49
FTNT:
$2.58
OLED:
20.09
FTNT:
58.12
OLED:
2.75
FTNT:
1.61
OLED:
6.85
FTNT:
15.98
OLED:
2.50
FTNT:
112.33
OLED:
$626.55M
FTNT:
$7.11B
OLED:
$465.05M
FTNT:
$5.74B
OLED:
$277.56M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. FTNT — Ранг доходности на риск
OLED
FTNT
Сравнение OLED c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.54 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.25 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.06 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.63 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.88 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.76 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и FTNT
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -51.20% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.38% | -30.90% | -14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.31% | -38.32% | -23.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.31% | -38.32% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.03% | -38.32% | -26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | 0.00% | -63.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.18% | -16.24% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.33% | 21.06% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и FTNT
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 10.66%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 20.57%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 20.57% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.83% | 31.63% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 44.85% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 43.87% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 40.83% | +6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и FTNT
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLED Universal Display Corporation | 2.05% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и FTNT
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and FTNT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (20.57%) compared to OLED (10.66%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор