PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OLED с FTNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLED с FTNT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OLED (Universal Display Corporation) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OLED in Semiconductor Equipment & Materials, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, OLED returned 2.00%/yr vs 37.15%/yr for FTNT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLED и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Display Corporation (OLED) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLED показывает доходность -31.03%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 102.47%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 2.00% против 37.15% соответственно.

OLED

1 день
0.14%
1 месяц
-11.06%
6 месяцев
-32.74%
С начала года
-31.03%
1 год
-46.60%
3 года*
-17.21%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
2.00%

FTNT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.36%
6 месяцев
110.67%
С начала года
102.47%
1 год
55.43%
3 года*
26.05%
5 лет*
25.48%
10 лет*
37.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLED и FTNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLED
Universal Display Corporation		-31.03%-19.07%-22.88%78.64%-33.87%-27.89%11.91%120.74%-45.69%206.97%
FTNT
Fortinet, Inc.		102.47%-15.95%61.42%19.72%-31.98%141.97%39.13%51.58%61.20%45.05%

Correlation

The correlation between OLED and FTNT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.40

The correlation between OLED and FTNT shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLED:

$3.73B

FTNT:

$117.80B

EPS

OLED:

$4.49

FTNT:

$2.59

Коэффициент P/E

OLED:

17.74

FTNT:

62.00

Коэффициент PEG

OLED:

2.43

FTNT:

1.72

Коэффициент P/S

OLED:

6.04

FTNT:

17.04

Коэффициент P/B

OLED:

2.21

FTNT:

120.67

Общая выручка (12 мес.)

OLED:

$626.55M

FTNT:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLED:

$465.05M

FTNT:

$5.74B

EBITDA (12 мес.)

OLED:

$277.56M

FTNT:

$2.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Display Corporation

Fortinet, Inc.

Часто сравнивают с OLED:
OLED с COHROLED с ASMLOLED с LRCXOLED с SPYOLED с COSTOLED с VOOOLED с AAPL
Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW

Доходность на риск

OLED vs. FTNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLED
Ранг доходности на риск OLED: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLED: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLED: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLED: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLED: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLED: 33
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLED c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLEDFTNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.23

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
1.74

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.27

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.83

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

2.70

-4.42

OLED vs. FTNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLED на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLED и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLED и FTNT

Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и FTNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLEDFTNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.55%

-51.20%

-34.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.77%

-30.44%

-17.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.09%

-38.29%

-27.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.09%

-38.32%

-27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.34%

-38.32%

-30.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.62%

-3.63%

-63.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.26%

-16.15%

-29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.00%

20.62%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OLED и FTNT

Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLEDFTNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

11.51%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

32.97%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.59%

45.34%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.15%

44.18%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.52%

40.88%

+6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLED и FTNT

Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OLED
Universal Display Corporation		2.38%1.54%1.09%0.73%1.11%0.48%0.26%0.19%0.26%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLED и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
142.21M
1.85B
(OLED) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLED и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Display Corporation и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.6%
80.3%
Активы портфеля
OLED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

OLED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

OLED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

Часто задаваемые вопросы

OLED and FTNT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLED has higher volatility (13.91%) compared to FTNT (11.51%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs FTNT's -51.20%.

FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLED и FTNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор