Сравнение OLED с FTNT
OLED (Universal Display Corporation) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OLED in Semiconductor Equipment & Materials, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, OLED returned 4.01%/yr vs 37.98%/yr for FTNT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 88.80%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 4.01% против 37.98% соответственно.
OLED
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -25.71%
- 1 год
- -42.89%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.94%
- 10 лет*
- 4.01%
FTNT
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- 88.80%
- 6 месяцев
- 84.69%
- 1 год
- 44.59%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 37.98%
Сравнение доходности по годам OLED и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -24.24% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
FTNT Fortinet, Inc. | 88.80% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between OLED and FTNT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.40 |
The correlation between OLED and FTNT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.13B
FTNT:
$111.37B
OLED:
$4.49
FTNT:
$2.58
OLED:
19.50
FTNT:
58.22
OLED:
2.67
FTNT:
1.62
OLED:
6.65
FTNT:
16.01
OLED:
2.43
FTNT:
112.53
OLED:
$626.55M
FTNT:
$7.11B
OLED:
$465.05M
FTNT:
$5.74B
OLED:
$277.56M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. FTNT — Ранг доходности на риск
OLED
FTNT
Сравнение OLED c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLED | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.45 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 2.12 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLED и FTNT
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -51.20% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.70% | -30.90% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.23% | -38.32% | -24.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.23% | -38.32% | -24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.66% | -38.32% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.44% | 0.00% | -64.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -16.19% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.31% | 21.07% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и FTNT
Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 13.63% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 31.86% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.16% | 45.27% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 44.00% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 40.84% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и FTNT
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLED Universal Display Corporation | 2.17% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и FTNT
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and FTNT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLED has higher volatility (14.75%) compared to FTNT (13.63%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор