PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLCAX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLCAX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OLCAX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLCAX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		-0.32%4.22%2.70%3.60%-6.16%1.76%3.78%7.51%7.27%-1.37%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

OLCAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.36%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term California Municipal Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с OLCAX:
OLCAX с FUMBXOLCAX с APUSXOLCAX с ACEIXOLCAX с ACSTXOLCAX с ATOIXOLCAX с DCARXOLCAX с DFABX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с CFMOXLSMSX с NCATXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий OLCAX и LSMSX

OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

OLCAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLCAX
Ранг доходности на риск OLCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLCAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLCAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLCAXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.69

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.67

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

1.88

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLCAX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLCAX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLCAX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLCAXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.59

+0.38

Корреляция

Корреляция между OLCAX и LSMSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLCAX и LSMSX

Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		2.15%3.76%3.32%2.54%1.71%2.35%2.46%2.61%2.48%3.51%3.57%3.75%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLCAX и LSMSX

Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, примерно равная максимальной просадке LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLCAXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.66%

-15.00%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-6.21%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.04%

-15.00%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.32%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.88%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.22%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OLCAX и LSMSX

Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLCAXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.16%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.63%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

5.77%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

4.45%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

4.52%

-1.22%