Сравнение OKTA с META
OKTA (Okta, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, OKTA returned -12.47%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам OKTA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 25.00% |
Correlation
The correlation between OKTA and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between OKTA and META has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OKTA:
$20.66B
META:
$1.45T
OKTA:
$0.96
META:
$27.47
OKTA:
120.69
META:
20.64
OKTA:
0.18
META:
0.85
OKTA:
9.36
META:
6.78
OKTA:
3.00K
META:
5.97
OKTA:
$2.23B
META:
$214.96B
OKTA:
$1.73B
META:
$176.14B
OKTA:
$235.06M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. META — Ранг доходности на риск
OKTA
META
Сравнение OKTA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.54 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -1.12 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTA и META
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -76.74% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.75% | -33.30% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -34.15% | -16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -76.74% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.14% | -28.06% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -15.83% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 16.06% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и META
Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 32.92% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.92% | 10.17% | +22.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.12% | 26.91% | +21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.65% | 35.52% | +19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 44.04% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.99% | 38.67% | +15.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и META
OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
OKTA Okta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и META
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs META's -76.74%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор