Сравнение OKLS с SPDN
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. OKLS is actively managed, while SPDN is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OKLS charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -57.45%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -4.70%.
OKLS
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 50.03%
- С начала года
- -57.45%
- 6 месяцев
- -51.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- -12.54%
Сравнение доходности по годам OKLS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -57.45% | 12.18% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -4.70% | -0.57% |
Correlation
The correlation between OKLS and SPDN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
OKLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPDN
Сравнение OKLS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLS и SPDN
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -75.31% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.31% | -74.33% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -48.69% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и SPDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.27% | 12.60% | +182.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.27% | 16.95% | +178.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.27% | 18.02% | +177.25% |
Сравнение комиссий OKLS и SPDN
OKLS берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и SPDN
OKLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.26% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
OKLS and SPDN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for OKLS.
SPDN has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for OKLS.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 0.50% for SPDN.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор