Сравнение OKLS с SHRT
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OKLS charges 1.31%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -43.29%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
OKLS
- 1 день
- 17.93%
- 1 месяц
- 68.77%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- -43.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -43.29% | 12.18% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | 1.80% |
Correlation
The correlation between OKLS and SHRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
OKLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHRT
Сравнение OKLS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLS и SHRT
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -27.84% | -53.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.76% | -24.09% | -29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.11% | -8.83% | -35.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.82% | 14.02% | +176.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.82% | 12.97% | +177.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.82% | 12.97% | +177.85% |
Сравнение комиссий OKLS и SHRT
OKLS берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и SHRT
OKLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
OKLS and SHRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKLS is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKLS is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for OKLS.
They also come from different issuers: Defiance and Gotham. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор